Находясь на рынке, все его участники преследуют одну цель – извлечение прибыли. Он предоставляет залог в виде маржи, но постоянно его контролирует, используя для этого специальные инструменты. Маржа составит 45,5 долларов, а ее уровень установится на отметке приблизительно 2197%.
Что такое маржа на форекс
- В частности здесь общий баланс, доступные средства и свободная маржа на Форексе.
- Первое – это возможность увеличить потенциал прибыли в сделках и довольно быстро приумножить первоначальные инвестиции.
- Так минимальное рекомендуемое допустимое значение уровня 1000% в случае, если вы нацелены на консервативную, либо среднерискованную торговлю.
- Если торговать на валютном рынке исключительно на собственные средства, потребуется довольно существенный депозит для получения значительной прибыли.
- И наоборот, этот возросший потенциал высокой прибыли увеличивает риск существенных потерь.
- Брокеру не выгодно, чтобы убыточная сделка начала уничтожать заемные средства.
Если счет открыт без условий кредитования, клиент собирается использовать для трейдинга лишь собственные деньги, то о рисках Margin call и Stop out можно забыть. Если актив пошел против прогнозов, сделка начинает съедать средства. Когда на счете останется капитал в размере залога, появляется риск принудительного закрытия. Когда это произойдет, зависит от правил, установленных брокером. Чем ниже процент, полученный при расчетах, тем выше риск от открытых позиций.
Брокеры Форекс
Хеджированными, или перекрытыми, считаются позиции, открытые по одному и тому же инструменту, но в разных направлениях. Итоговый размер маржинальных требований, вычисленный ранее с учетом конвертации в валюту депозита, будет дополнительно умножен на соответствующий коэффициент. В результате был получен размер маржинальных требований в базовой валюте (или валюте маржи) инструмента. Рационально используя принцип маржинальной торговли, можно значительно увеличить эффективность вашей торговли на рынке форекс.
Зачем считать маржинальность
Если трейдер открывает позиции правильного размера, то уровень, как правило, всегда будет в норме. Рекомендуемый размер риска на каждую позицию 2%, но в то же время сумма риска всех позиций не должна превышать 6 %. Margin call — это сигнал брокеру, что торговый счет трейдера перегружен, и форекс маржа достигла критического значения.
В качестве итогового значения маржи по символу принимается наибольшее из этих двух значений. Если размер поддерживающей маржи не указан, то в качестве него принимается размер начальной маржи. Подобные ситуации знакомы трейдерам, работающим по торговым стратегиям агрессивного типа. Трейдеры, работающие по консервативным торговым стратегиям могут и вовсе не знать этих определений, потому что никогда не сталкивались с подобным. Этот риск выше при использовании криптовалют, поскольку рынки децентрализованы и нерегулируются. Вы должны знать, что можете потерять значительную часть своего портфеля.
Если для инструмента задана первоначальная маржа, то хеджированная маржа указывается как абсолютное значение (в деньгах). Для отложенных ордеров (при ненулевом коэффициенте маржи) маржа считается по-отдельности. При открытии позиции или выставлении ордера платформа проверяет, в какой диапазон она попадает, и применяет соответствующий коэффициент. Какая часть от стоимости позиции будет резервироваться в качестве обеспечения, определяется коэффициентами маржи.
У разных брокеров лимит Маржин Колла может не значительно отличаться от 100% в большую или меньшую сторону. Чем ниже уровень, тем рискованнее и тотальней становится торговля. Так минимальное рекомендуемое допустимое значение уровня 1000% в случае, если вы нацелены на консервативную, либо среднерискованную торговлю. Это напрямую связано с соблюдением мани-менеджмента и с контролем риска.
Брокер выдает трейдеру краткосрочный кредит, увеличивая его торговые возможности. Маржа для открытия позиций или начальная маржа – это количество средств, необходимое для открытия сделки. Если величина свободных средств трейдера ниже маржи для открытия позиций, то требование стартовой маржи не соблюдается, а значит не будет возможности открыть новую сделку.
Каждый, кто хоть раз открывал торговый счет у брокера, сталкивался с термином «маржа». На Форекс чаще всего встречаются такие понятия, как свободная маржа и эквити. На фондовом рынке эти же понятия обозначаются, как остаток и залог. Любой трейдер так или иначе использует заемные средства, чтобы увеличить потенциальную отдачу от инвестиций. Это торговля с использованием заемных средств брокера, что позволяет совершать сделки более существенного объема. При открытии сделки у трейдера должно быть достаточно собственных средств для покрытия обязательств по ней.
Если трейдер не предпринял ничего после маржин-колла, его ждет следующий уровень — принудительное закрытие. Брокеру не выгодно, чтобы убыточная сделка начала уничтожать заемные средства. После предупреждения следует Stop out — частичное или полное закрытие ордеров.
Например, можно рассчитать маржинальность по экспорту продукции в отдельные страны мира или по реализации какой-либо категории товаров на внутреннем рынке. Успешный трейдер должен четко понимать различия между маржей, свободной маржей и эквити. В статье несколько раз упоминалось понятие margin call, давайте разберемся, что это такое.
Разница между конечной ценой и себестоимостью – это валовая прибыль. Соответственно, для 5000 долларов максимальный лот равнялся бы 22,36 лота. Для того чтобы вычислить лот, можно произвести расчет по формуле, изображенной на рисунке 4. Уровень – это число, полученное путем деления свободных средств (эквити) на маржу, в процентах.
При более пристальном рассмотрении маржинальное требование возникает, когда стоимость маржинального счета инвестора падает ниже требуемой минимальной суммы, установленной брокером. Эта ситуация возникает, когда ваши открытые позиции пошли против вас, а убытки подорвали баланс счета ниже необходимого уровня маржи. Сделка, идущая против вас, уменьшает баланс вашего счета; Брокер может подать маржинальное требование, если оно упадет ниже требования к марже (подробнее об этом ниже). Эта ситуация требует от вас либо закрыть позиции, либо внести дополнительные средства для удовлетворения минимальных маржинальных требований.
Для вычисления понадобится узнать котировку валютной пары, желаемый лот и плечо торгового счета. Из-за превосходства в волатильности потенциал прибыли криптовалют больше, чем у валютных пар. Поэтому второй важный момент – выставление стоп-лоссов по правилам торговой стратегии. Разница между результатами маржинальных и немаржинальных сделок на Форекс более существенна.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Осуществлять выход на рынок Форекс, трейдеры могут исключительно через посредников. Эти организации брокерские или дилерские компании предоставляют им каналы связи (телефонные/компьютерные), дают котировки валют, а также предоставляют услуги по совершению торговых операций.
Маржинальная торговля дает возможность получать больше прибыли с небольшого депозита. Но она может при сравнительно небольшой просадке привести к потере всей суммы на депозите. Начиная маржинальную торговлю, об этом всегда нужно помнить, и сверх меры не рисковать.
И далее рассчитывается исходя из длительности использования заемных средств. Такой размер попадает в диапазон агрессивной торговой стратегии – трейдер работает с повышенным риском. Если подходить к торговле со всей серьезностью, а не с позиции новичка – необходимо иметь представление обо всех инструментах, которые вы используете.
В результате был получен размер маржи в базовой валюте (или валюте маржи) инструмента. Под маржей понимается величина залога, депозита, являющегося обеспечением выданного кредита. Маржинальная торговля может быть более прибыльной, чем торговля лишь собственными средствами, но только при наличии прибыльной торговой стратегии и соблюдении риск-менеджмента. Таким образом, мы получим величину необходимого залога для сделки с указанными параметрами. Подходит для тех, у кого приятельские отношения с математикой.
Знание термина «маржа» и его влияние на торговлю с кредитным плечом необходимо для понимания методики расчета допустимого лота, рисков и нагрузки на депозит. Знания относятся к базовым, и не дадут точки входа в рынок, но внимание им рекомендуем уделить. Повторимся, как только трейдер решит открыть сделку, определенный уровень маржи на Форекс сразу же спишется с его торгового счета. Маржой называется залог, позволяющий трейдеру Форекс осуществлять торговлю большими объемами, чем его первоначальный депозит. То есть, маржа представляет собой некие кредитные средства, которые выдаёт трейдеру его брокер. При этом трейдеру вовсе не обязательно просить брокера Форекс выдать маржу, всё происходит в автоматическом режиме, как только игрок решит открыть позицию на продажу либо покупку.
Таким образом, размер вариационной маржи должен укладываться в сумму гарантийного обеспечения сделки. Если эта сумма полностью использована и счет не будет пополнен, позиция закрывается. Ситуация, при которой деньги на счете израсходованы полностью, носит название Margin Call. Опытные трейдеры используют его как запас и расходуют только в случае крайней необходимости.
Например, базовый размер маржи, вычисленный ранее для покупки одного лота EURUSD, составляет 1000 EUR. Если валюта депозита счета — USD, то для конвертация используется текущая цена Ask пары EURUSD. Например, если текущий курс равен 1.2790, то итоговый размер маржи будет равен 1279 USD.
Когда вы торгуете на Форекс с кредитным плечом, это означает, что брокер предоставляет вам дополнительную маржу для торговли в соответствии с выбранным кредитным плечом. Поскольку это увеличивает вашу прибыль, то же самое происходит и с убытками. Каждый трейдер должен понимать, что брокер рискует своими средствами, предоставляя кредитное плечо. Если он не ограничит убытки вовремя, он сам может понести потери.
Задействуя дополнительно $5000 заемных средств итоговый портфель трейдера составит 100 акций при условии такой же цены акций. Итак, при использовании только собственных средств в размере $5000 трейдер сможет купить 50 акций, если цена покупки составляет $100 за штуку. Брокер предоставляет трейдеру свои средства именно под сделку. Следовательно, трейдер должен предоставить брокеру гарантию наличия средств, необходимых для покрытия возможного убытка. В начале 1990-х некоторые брокеры увидели потенциал в расширении клиентской базы за счет трейдеров с небольшими депозитами.
Если же трейдер не соблюдает риски, либо целенаправленно их увеличивает для получения большей прибыли, то, вероятен момент, когда уровень может спуститься до 100%. В таком случае брокером предусмотрен Margin Call (Маржин Колл). Это делается потому, что он больше не может обеспечивать новые сделки залогом.
Но не стоит пускаться во все тяжкие и открывать сделки на все деньги. Открываем сделку размером в один лот, и для ее обеспечения брокер блокирует маржу, которая маржа форекс как раз и составляет 1000 наших реальных средств. Главный аспект, который необходимо уяснить , маржа – это инструмент брокера для стимуляции трейдера к торговле.
То есть трейдер вышел с рынка с меньшим количеством собственных средств, чем входил. Стоит отметить, что никто не принуждает трейдера к использованию маржи. Вы вполне можете торговать без кредитного плеча, и никаких залоговых требований не будет. Так, если цена идет в правильном направлении, то есть в том, в котором заключалась сделка, показатель свободной маржи растет, и наоборот. Но открывая ордер мини лотом, который стоит 10 тысяч изначально, компания зарезервирует на депозите 100 долларов.
Каждый профессиональный трейдер оценивает свои риски, просчитывает объем максимального ордера, прежде чем открыть ордер. Такая практика позволит не превышать полученный при расчете результат, и тем самым трейдер не нарушит, основное правило мани менеджмента. К примеру, если максимальный ордер составляет 0,46 лота, а максимально допустимый 0,1, тогда в запасе остается 0,36 лота.
В этом случае, чтобы не дать уровню маржи клиента стать отрицательной, брокер начинает принудительно закрывать его позиции. Первыми закрываются позиции с наибольшей величиной убытка на текущий момент. Мы уже выяснили, что такое уровень маржи на форекс – это отношение имеющихся средств к залоговым, выраженное в процентах. Если вы – Форекс-трейдер, то с большой вероятностью любая ваша открытая позиция будет маржинальной.
Также новички часто забывают выставлять стопы, из-за чего далеко зашедшие в минус позиции имеют шанс закрыться поStop Out . Выбирая валютную пару, нужно учитывать, что с увеличением ее волатильности увеличивается и риск убыточной сделки. Значение InitialMarginBuy записывается в поле “Первоначальная маржа”, а значение InitialMarginSell — в поле “Поддерживающая маржа” в свойствах символа. При этом объем позиции берется с положительным знаком, если она короткая, и с отрицательным знаком — если она длинная. При этом объем позиции берется с положительным знаком, если она длинная, и с отрицательным знаком — если она короткая.
Это понятие часто путают с маржин-коллом, так как многие брокеры устанавливают стоп аут на том же значении. Маржинальная торговля явление уникальное, так как дает преимущества как брокеру, так и трейдеру. Трейдер звонил своему брокеру и отдавал торговый приказ, а тот, в свою очередь, отчитывался о состоянии дел на рынке. Цифровые значения везде будут одинаковые, так как в данный момент мы не используем залог, то есть маржу. Соответственно, увеличивая размер лота, мы автоматически повышаем торговые риски.
Учитывая нынешнюю стоимость 1 биткоина, большинство розничных трейдеров вряд ли бы стало использовать лишь собственные средства в торговле этим инструментом. Например, трейдер хочет купить акции на сумму $ с кредитным плечом 1/10 при ставке маржи 6% и планирует удерживать позицию в течение 10 дней. По преимуществам для трейдера – понятно, но не слишком ли рискует брокер, настолько доверчиво предоставляя свои средства? Маржинальная торговля – это способ увеличить средства, задействованные в сделке, в несколько раз за счет средств вашего брокера.
Биржа не дает физической возможности ни для больших убытков, ни для большой прибыли. Следовательно, если трейдер задействует маржу, то его финансовый результат будет в 2 раза больше, чем при торговле только на собственные средства. Выше мы рассматривали вариант с маржинальным кредитованием сделки, при котором чем выше используемое кредитное плечо, тем выше залоговые требования. Использование маржинальных стратегий дает инвесторам как более высокие риски, так и вознаграждения. Ниже приведены несколько подходов, которые могут помочь оставаться на вершине, максимизируя потенциальную прибыль. При этом стоит помнить, что закрыть ордера может и сам брокер, даже не спрашивая вашего мнения.